第71章 量化程序在A股小试牛刀

2014年2月7日是春节后第一个交易日。
  这天上证指数开盘低开一个多点，开盘点位2022点。
  随后指数低开高走，涨幅0.56%，最终收盘点位2044.5。
  “农历新的一年，马年第一个交易日，指数开门红，暗示今年股市会不错。”
  随后几天指数走出了一波反弹行情，最高到达2189附近，指数春节后这几天涨幅差不多有8%左右。
  创业板股票和小盘股这段时间表现不错。
  尤其有一个叫九安医疗的股票，因为蹭上了智能穿戴的概念。
  股价不到一月从14涨到了28元之多。
  不少股民买到了这只牛股。
  王硕则和衡妹三人，在节后验证着量化交易系统。
  使用的是10个子基金账号，里面各放了100万。
  刚开始他们设置的量化参数是3成仓，不敢满仓进行操作。
  5个交易日操作下来，平均每个基金账户盈利10个点。
  衡妹几人看着红彤彤的账户。
  杨洋：“这才5天，每个账户就赚了10万，10个账户就是100万。”
  衡妹：“这股市来钱也太快了吧。”
  沈翔：“这是3成仓位，要是满仓，这不得赚300万。”
  杨洋：“天哪，300万，这是我在味途10来年的工资。”
  王硕则给大家泼了盆冷水。
  王硕：“春节后这几天大盘都涨了8个点多，行情好，我们的量化交易系统才赚了10%，如果过几天指数走差，才是考验我们量化交易系统的时候，我们的目标是穿越牛熊，无论行情好还是行情不好，都有做T的机会，降低成本。”
  杨洋：“这个还与大盘行情好不好有关系啊。”
  王硕：“对，大盘是大部分股票的风向标，如果大盘持续上涨，大部分股票也会跟着上涨。”
  衡妹：“原来我们量化交易系统是沾了指数的光。”
  衡妹几人不免有些担忧。
  杨洋：“还真担心我们的量化系统在行情不好的时候表现。”
  沈翔：“是啊，我也担心。”
  王硕：“行情不好的时候才是验证我们量化系统的含金量，如果在行情表现不好的时候还能盈利，那才是一个摇钱树。”
  杨洋：“我们的量化系统能做到吗？”
  衡妹：“肯定能啊，我相信王硕。”
  王硕：“理论是可以的，但是保证行情不好的时候整体是盈利的，或者比指数跌幅亏的少，这才是我们的量化系统目标。”
  听着王硕讲述，几人内心更佩服了些，想不到王硕对股市懂得这么多。
  看来王硕与股神拉菲特午餐受益很多。
  王硕：“杨洋、翔哥，你们统计下我们量化系统这几天的交易数据，做个图和报表出来，我们比较下每日的数据，看看有没有优化的空间。”
  杨洋：“好，王硕，我们是不是可以研发一个做报表的程序，这样不用我们人工再去统计了。”
  王硕：“杨洋，这个是一个好的建议，这块程序由你和翔哥负责吧。”
  沈翔：“交给我们两个了，我们对股市还有些懵懂，代码才是我们的长处。”
  王硕：“翔哥，杨洋，股市的知识以后有的是时间，后面我也会教下你们。后面我再给你们发一些书籍，像日本蜡烛图，股市K线和指标的书籍。”
  杨洋：“好，跟着王硕，我们慢慢都成了小股神。”
  沈翔：“小股神！！！”
  王硕：“衡妹，我们两个在选一些股市标的，作为接下来我们量化系统的交易股票。”
  衡妹：“好，我对股市也不太熟悉哎。”
  王硕：“没事，我来教你，我们量化交易最关心的是流动性。你打开东方财富交易软件。”
  衡妹在自己的笔记本上打开了东方财富交易软件。
  王硕：“衡妹，你看，首页这里有各个指数的表现情况，还有各个板块，以及涨停板的个股一个概览。”
  看着屏幕上的曲线，还有红色、绿色的线条，衡妹不禁有些懵。
  衡妹：“王硕，这个我完全看不懂哎。”
  王硕：“没事，慢慢来，我教你。”
  衡妹对首页熟悉了后，王硕拿着鼠标点了【沪深排行】这个按钮。
  里面弹出的是按照涨幅排名的上海和深圳的一些股票。
  涨停板的排在最前面。
  王硕：“衡妹，我们关心的是流动性。”
  衡妹：“什么是流动性。”
  王硕：“流动性通俗的来说，就像一条河流，流动性高的股市就像一条宽阔的河流，水流顺畅，容易航行。相反，流动性低的股市则像一条狭窄的溪流，水流缓慢，容易受阻。对于股市来说，流动性大的股票就是成交量占比比较高的股票。”
  衡妹：“原来是这样。”
  王硕：“我们按照成交金额进行排序就行，我们交易的股票要选择每日成交金额大于2亿的股票。”
  衡妹按照王硕的说法，对股票进行了排名。

  衡妹：“那这样来看不是排名越靠前的流动性越好吗？”
  王硕：“话是这么说，但是前面的股大多是大盘股，每日振幅很小，不一定适合我们量化系统进行交易。”
  王硕又给衡妹讲了其它的一些指标，比如周线必须在10周均线上方，最好是上升趋势的股票。
  在2014年的股市，沪市与深市两个市场成交量加起来不超过3000亿。
  衡妹：“今天我学到不少知识哎。”
  王硕：“恩，衡妹你消化下，以后你就按照这个策略选择相应的股票，每日动态更新我们的股票池。这样我们的量化程序效果更好。”
  衡妹：“好嘞，王硕，我们这个选股的策略能写成一个程序吗？”
  王硕：“可以是可以，但是我更想人工来选，这样能慢慢练习衡妹你的盘感，以后我们还要走出国外，必须对K线走势要非常的熟悉。”
  衡妹：“原来如此，我们这个量化交易系统走出国外可行吗？国外应该有很多量化交易公司吧？”
  王硕：“确实，国外有很多对冲基金，他们是专门做量化的，我们会遇到竞争对手，所谓狭路相逢勇者胜，不敢亮剑，还如何割国际投资者。”
  衡妹：“今天听你一番话，真是学到了很多知识。”
  王硕：“慢慢来衡妹，你们要学的知识还有很多。”
  衡妹：“王硕，你的大脑是怎么装下这么多知识的。”
  王硕：“这个是秘密！”


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